El rodaje de la película se llevó a cabo en San Petersburgo y Moscú, mientras que las escenas de Poncio Pilato y todo Jerusalén se filmaron en Malta. 

Ubicaciones de rodaje:

El baile de Satanás

En la película

Escena donde los invitados se reúnen en el gran salón para el baile de Satanás

En la realidad

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La escena fue filmada en el gran salón de mármol del Museo Etnográfico, que es ideal para filmar la sombría escena del baile.

Hospital psiquiátrico

En la película

Escena donde Margarita habla con el doctor Stravinsky.

En la realidad

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La escena fue filmada en la Biblioteca Nacional Rusa, ubicada en San Petersburgo. Su inusual escalera blanca de mármol fue perfecta para transmitir la atmósfera de una institución médica grandiosa.

El sótano del Maestro

En la película

Escena donde vemos el sótano en el que vive el Maestro y escribe sus obras.

En la realidad

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La escena fue filmada en la histórica casa de madera de Palibin del siglo XIX, ubicada en la calle Burdenko en Moscú.