Le tournage du film a eu lieu à Saint-Pétersbourg et à Moscou, tandis que les scènes avec Ponce Pilate et tout Jérusalem ont été tournées à Malte. 

Lieux de tournage :

Le bal de Satan

Au cinéma

Scène où les invités se rassemblent dans la grande salle pour le bal de Satan

Dans la réalité

La scène a été tournée dans le grand hall de marbre du Musée d'Ethnographie, qui convenait parfaitement pour filmer la scène sombre du bal.

Hôpital psychiatrique

Au cinéma

Scène où Marguerite parle avec le docteur Stravinsky.

Dans la réalité

La scène a été tournée à la Bibliothèque nationale de Russie, située à Saint-Pétersbourg. Son escalier en marbre blanc inhabituel convenait parfaitement pour transmettre l'atmosphère d'un établissement médical grandiose.

Le sous-sol du Maître

Au cinéma

Scène où nous voyons le sous-sol dans lequel vit le Maître et écrit ses œuvres.

Dans la réalité

La scène a été tournée dans la maison historique en bois de Palibine du XIXe siècle, située rue Bourdenko à Moscou.