Para o diretor Martin Scorsese, era importante filmar o filme em locais históricos, então a equipe de produção foi para Oklahoma, nas terras tradicionais do povo Osage. Antes do início das filmagens, foi realizada uma cerimônia de bênção da terra pelos membros da Nação Osage. Atores e a equipe de produção do filme participaram da cerimônia.
Os eventos do filme se passam na cidade de Fairfax, mas a cidade mudou muito desde a década de 1920, que é retratada no filme. Portanto, as filmagens principais foram realizadas na cidade vizinha de Pawhuska.
A criação dos cenários foi verdadeiramente monumental. Cerca de 50 locações foram usadas, algumas estruturas foram decoradas e outras construídas do zero. Para criar a estação ferroviária, foi utilizado o antigo depósito da cidade de Pawhuska, onde foram colocados 1200 pés de trilhos, e para transmitir autenticidade, a equipe encontrou uma locomotiva antiga. A casa do principal antagonista, William Hale, foi construída no Rancho Hughes, localizado perto de Bartlesville. Já a residência de Mollie Kyle foi erguida na cidade de Gray Horse.
Algumas cenas foram filmadas na cidade de Tulsa. E a única locação fora de Oklahoma foi o terreno da Cardinal Hayes High School, localizada no Bronx, Nova York. Lá, foi filmado o programa de rádio - uma cena do final do filme.

Locais de filmagem:

Salão de Bilhar e Barbearia McInroy

No filme

Cena onde Ernest e seus amigos jogam cartas. Há uma grande quantia de dinheiro na mesa e o herói, confiante em sua vitória, aposta as joias que acabou de roubar. Mas o oponente tem uma mão melhor, e os amigos perdem. Frustrados, eles saem do estabelecimento.

Na realidade

A cena foi filmada em uma loja de departamentos na Kihekah Ave, na cidade de Pawhuska. Este edifício serviu como o Salão de Bilhar e Barbearia McInroy na tela. Para transmitir a atmosfera dos anos 1920, as vitrines das lojas modernas e vários estabelecimentos da cidade de Pawhuska foram escondidos atrás de painéis especiais.

Primeiro Banco Nacional de Fairfax

No filme

Cena onde O Sr. Hale leva Ernest ao Primeiro Banco Nacional. Eles entram no local, onde são recebidos por Byron. Pedem a Ernest que se ajoelhe. William começa a interrogá-lo sobre o roubo do roadster vermelho.

Na realidade

A cena foi filmada no histórico edifício do Primeiro Banco Nacional e Loja Maçônica da cidade de Fairfax. O edifício foi construído em 1906 e, em 1984, foi incluído no Registro Nacional de Lugares Históricos dos EUA. A estrutura inclui um enorme cofre bancário, onde a cena foi filmada.

Banco Drumright

No filme

Cena onde Blackie e seus cúmplices, seguindo uma dica do Sr. Hale, roubam o Banco Drumright. Eles saem do banco e caem numa emboscada. A polícia já os esperava do lado de fora. Ocorre um tiroteio. Os cúmplices de Blackie são mortos, e ele é preso.

Na realidade

A cena foi filmada no antigo edifício do banco na cidade de Pawhuska, Oklahoma. A equipe de filmagem precisava de edifícios autênticos dos anos 1920 que transmitissem o espírito da época. Para realizar essa tarefa, a equipe do filme transformou a Kiheka Avenue em Pawhuska. E algumas construções, como este banco, nem precisaram ser decoradas.